Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios universitarios tanto en matemáticas como en economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Sustentó su Tesis sobre “La productividad del capital público”, supervisada por el Profesor Robert M. Solow (Premio Nobel de Economía, 1987). Posee una Maestría en Economía en la Universidad de Chicago, concentración en finanzas. Actualmente es Gerente General de Scalar Consulting Cía. Ltda, www.grupescalar.com. Consultor de derivados y riesgo financiero en instituciones del sector público y privado.
Trabajó en el Ministerio de Economía en México y en el Grupo Financiero Popular en las áreas de Tesorería y Derivados, desarrollando nuevos productos para el área andina.
Durante el período 2002-2006, ha dictado más de 60 seminarios en los países de la región sobre riesgos financieros, tanto en bancos, cooperativas, sociedades financieras, instituciones de microfinanzas, así como en organismos de control tales como la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Bolivia (SBEF), y en importantes instituciones como Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE), Banco Central de la República Dominicana, Banco de Crédito del Perú, Banco del Pichincha, LLoyds Bank, Banco Santa Cruz (Rep. Dominicana), entre otros. Participó como conferencista en el IV y V Congreso de Riesgos Financieros organizado por la Asociación Bancaria de Colombia (2005 y 2006).
Profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía. Diseñó la Maestría en Riesgos Financieros en la Escuela Politécnica Nacional, EPN. Autor de software para la medición y gestión de riesgos: tipo de cambio, tesorería, mercado, crédito (scoring e IRB - calificaciones internas), liquidez y riesgo operativo, utilizando metodologías como Asset & Liability Management (ALM), Valor en Riesgo (VaR), y simulación de Monte Carlo. Este software conforma el sistema modular Power Risk, instalado en más de 30 instituciones financieras de la región.